Các ngân hàng Việt cần thường xuyên được kiểm tra “sức khỏe”

VOV.VN - Theo VEPR, các ngân hàng Việt cần thường xuyên được kiểm tra hoặc tự kiểm tra sức chịu đựng trước các rủi ro bất thường.

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam năm 2015 vừa được Viện Nghiên cứu kinh tế và Chính sách (VEPR) công bố có đề cập đến thực hiện bài kiểm tra sức chịu đựng của hệ thống ngân hàng (stress test) Việt Nam trước các rủi ro bất thường. Theo đó, khi kiểm tra với 13 ngân hàng thương mại, chiếm 68,5% tổng tài sản của hệ thống, cho kết quả khả năng chịu đựng kém của các ngân hàng trước các cú sốc bất lợi.

Nếu tiền VND mất giá cao nhất, không ngân hàng nào an toàn vốn

Theo TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng VEPR, bài kiểm tra này được dựa trên  2 giả định về rủi ro bất thường trong nền kinh tế trong năm 2015, gồm: rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất và rủi ro giá chứng khoán.

Để đánh giá sức chịu đựng của các ngân hàng Việt Nam, VEPR đặt ra 2 kịch bản đối với kinh tế Việt Nam năm 2015: Thứ nhất, dựa trên các biến tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất cho vay và tỷ giá danh nghĩa VND/USD. Thứ hai, dựa trên việc quan sát các biến vĩ mô về tăng trưởng GDP ở mức thấp nhất, lạm phát, lãi suất cho vay, và độ mất giá của VND ở mức cao nhất; chỉ số VN-Index có mức giảm cao nhất.


Theo đó, nếu như không có cú sốc nào bất thường, nền kinh tế sẽ diễn biến theo kịch bản cơ sở, thì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (vốn tự có/tổng tài sản có rủi ro – (CAR) của các ngân hàng đều ở mức cao, thậm chí còn cao hơn nhiều so với hệ số an toàn tối thiếu 9%.

Tuy nhiên, nếu kịch bản thứ nhất xảy ra, kết quả chỉ có 4/13 ngân hàng có thể đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiếu theo quy định của NHNN (CAR>9%). Và nếu như kịch bản thứ hai xảy ra thì sẽ không có ngân hàng nào đáp ứng được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của NHNN.

Trong tình huống này, Ngân hàng Nhà nước sẽ phải bổ sung thêm vốn cho các ngân hàng này để tránh sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống. Chi phí tái cấp vốn cho hệ thống ngân hàng trong hai kịch bản, theo tính toán của VEPR, sẽ lần lượt khoảng 1,50% và 2,97% GDP trong năm 2015.

Cần thường xuyên kiểm tra “sức khỏe” của ngân hàng

TS Thành cũng lưu ý “2 kịch bản này được xây dựng trên cơ sở là những sự kiện có thể xảy ra, mặc dù xác suất là rất nhỏ”. Đồng thời, nghiên cứu này vẫn chưa thể thu thập được đầy đủ số liệu của tất cả các ngân hàng trong toàn bộ hệ thống, chính vì vậy kết quả chỉ phản ánh được một phần bức tranh của ngành. Việc đánh giá rủi ro tín dụng vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi không có một chuỗi số liệu đủ dài và đáng tin cậy để có thể ước tính nợ xấu trong tương lai. Các yếu tố rủi ro thanh khoản và rủi ro lan truyền vẫn chưa đưa được vào trong bài kiểm tra.

Mặc dù vậy, “kết quả của bài kiểm tra cho thấy khả năng chịu đựng kém của các ngân hàng trước các cú sốc bất lợi, khi hệ số CAR của các ngân hàng không còn duy trì được ở mức tối thiểu mà NHNN quy định” – TS Thành nhấn mạnh.

Chi phí tái cấp vốn cho hai kịch bản lần lượt là 1,50% và 2,97% GDP năm 2015

Từ thực đế đó, nhóm nghiên cứu của VEPR khuyến nghị các ngân hàng nên giữ lại lợi nhuận hàng năm nhiều hơn hoặc huy động thêm vốn chủ sở hữu từ các cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư bên ngoài. Điều này đã không thực hiện được trong những năm gần đây, đặc biệt khi chưa có phương án giải quyết nợ xấu một cách thực chất.

Theo định nghĩa được đưa ra trong nhiều nghiên cứu như Blaschke, Jones, Majnoni và Peria (2001), Cihak (2004) hay Oura và Schumacher (2012), stress test là một kỹ thuật đo lường độ rủi ro của một danh mục đầu tư, một định chế tài chính, hay toàn bộ hệ thống tài chính trước những sự kiện hay kịch bản bất lợi.

Kỹ thuật này ước tính những kết quả có thể xảy ra đối với lợi nhuận, vốn, dòng tiền… của từng định chế tài chính đơn lẻ hoặc của toàn bộ hệ thống khi một số rủi ro nhất định thực sự xảy ra. Các kịch bản trong bài kiểm tra cần hội tụ đủ hai điều kiện: đặc biệt khác thường (extreme/exceptional) và có khả năng xảy ra (plausible)./.

Ngoài ra, VEPR cho rằng, các ngân hàng cũng có thể làm giảm hệ số tổng tài sản có điều chỉnh theo trọng số rủi ro bằng cách giảm các danh mục tài sản có rủi ro cao và tăng các danh mục tài sản có rủi ro thấp, chẳng hạn như tích cực thu hồi nợ, giữ lại tiền mặt và giảm cho vay tín dụng.

Nói về sự cần thiết nâng cao tính chủ động của hệ thống ngân hàng trong ứng phó rủi ro, TS Nguyễn Đức Thành cho rằng, “các ngân hàng cũng cần thường xuyên được kiểm tra sức chịu đựng, có thể tự mình thực hiện các bài kiểm tra, hoặc minh bạch hóa thông tin cho các cơ quan giám sát và các tổ chức nghiên cứu thực hiện”.

Hơn nữa, để đảm bảo hệ thống ngân hàng không phải hứng chịu những rủi ro từ nền kinh tế, cần phải tạo được một môi trường vĩ mô ổn định, tránh xảy ra những cú sốc bất ngờ. Muốn thế, các chính sách tài khóa và tiền tệ cần được thực hiện đồng bộ và có lộ trình, với những mục tiêu rõ ràng và cụ thể trong cả ngắn hạn và dài hạn./.

Tin liên quan

Sai lệch kép trong hệ thống ngân hàng thương mại
Sai lệch kép trong hệ thống ngân hàng thương mại

(VOV) - Tỉ lệ tín dụng trên huy động ở mức cao hàm ẩn rủi ro sai lệch cơ cấu thời hạn và rủi ro vỡ nợ.

Sai lệch kép trong hệ thống ngân hàng thương mại

Sai lệch kép trong hệ thống ngân hàng thương mại

(VOV) - Tỉ lệ tín dụng trên huy động ở mức cao hàm ẩn rủi ro sai lệch cơ cấu thời hạn và rủi ro vỡ nợ.

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng đạt 5,2 triệu tỷ đồng
Tổng tài sản hệ thống ngân hàng đạt 5,2 triệu tỷ đồng

VOV.VN -Ngoài ra, vốn tự có của hệ thống ngân hàng cũng tăng, đạt 437,3 nghìn tỷ đồng, tăng 18,3 nghìn tỷ đồng so với cuối tháng 4.

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng đạt 5,2 triệu tỷ đồng

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng đạt 5,2 triệu tỷ đồng

VOV.VN -Ngoài ra, vốn tự có của hệ thống ngân hàng cũng tăng, đạt 437,3 nghìn tỷ đồng, tăng 18,3 nghìn tỷ đồng so với cuối tháng 4.

Sở hữu chéo và vốn ảo trong hệ thống ngân hàng
Sở hữu chéo và vốn ảo trong hệ thống ngân hàng

(VOV) -Sở hữu chéo khiến đánh giá rủi ro hệ thống, quản trị và giám sát đối với hệ thống tài chính-ngân hàng bị sai lệch.

Sở hữu chéo và vốn ảo trong hệ thống ngân hàng

Sở hữu chéo và vốn ảo trong hệ thống ngân hàng

(VOV) -Sở hữu chéo khiến đánh giá rủi ro hệ thống, quản trị và giám sát đối với hệ thống tài chính-ngân hàng bị sai lệch.

Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đúng lộ trình
Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đúng lộ trình

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú trả lời những vấn đề đang được xã hội quan tâm về tiến trình tái cơ cấu các TCTD hiện nay.

Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đúng lộ trình

Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đúng lộ trình

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú trả lời những vấn đề đang được xã hội quan tâm về tiến trình tái cơ cấu các TCTD hiện nay.

Sức mạnh tài chính của VIB cao nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam
Sức mạnh tài chính của VIB cao nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam

VOV.VN -Theo Moody's, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và Vietinbank là 2 ngân hàng có chỉ số sức mạnh tài chính (BFSR) cao nhất Việt Nam.

Sức mạnh tài chính của VIB cao nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam

Sức mạnh tài chính của VIB cao nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam

VOV.VN -Theo Moody's, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và Vietinbank là 2 ngân hàng có chỉ số sức mạnh tài chính (BFSR) cao nhất Việt Nam.

Thống đốc: Có lợi ích nhóm trong hệ thống ngân hàng
Thống đốc: Có lợi ích nhóm trong hệ thống ngân hàng

(VOV) - Thống đốc: “NHNN nhận định lợi ích nhóm là rào cản lớn nhất trong quá trình tái cấu trúc lại hệ thống ngân hàng.

Thống đốc: Có lợi ích nhóm trong hệ thống ngân hàng

Thống đốc: Có lợi ích nhóm trong hệ thống ngân hàng

(VOV) - Thống đốc: “NHNN nhận định lợi ích nhóm là rào cản lớn nhất trong quá trình tái cấu trúc lại hệ thống ngân hàng.

Hệ thống ngân hàng sẽ hoạt động theo một khuôn khổ mới?
Hệ thống ngân hàng sẽ hoạt động theo một khuôn khổ mới?

Sẽ có một Thông tư mới thay thế Thông tư 13 quy định các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Hệ thống ngân hàng sẽ hoạt động theo một khuôn khổ mới?

Hệ thống ngân hàng sẽ hoạt động theo một khuôn khổ mới?

Sẽ có một Thông tư mới thay thế Thông tư 13 quy định các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng tăng 12,2% so với cuối 2013
Tổng tài sản hệ thống ngân hàng tăng 12,2% so với cuối 2013

Đến 31/12/2014, tổng tài sản của toàn hệ thống là hơn 6,5 triệu tỷ đồng.

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng tăng 12,2% so với cuối 2013

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng tăng 12,2% so với cuối 2013

Đến 31/12/2014, tổng tài sản của toàn hệ thống là hơn 6,5 triệu tỷ đồng.