Các ngân hàng Việt cần thường xuyên được kiểm tra “sức khỏe”

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam năm 2015 vừa được Viện Nghiên cứu kinh tế và Chính sách (VEPR) công bố có đề cập đến thực hiện bài kiểm tra sức chịu đựng của hệ thống ngân hàng (stress test) Việt Nam trước các rủi ro bất thường. Theo đó, khi kiểm tra với 13 ngân hàng thương mại, chiếm 68,5% tổng tài sản của hệ thống, cho kết quả khả năng chịu đựng kém của các ngân hàng trước các cú sốc bất lợi.

Nếu tiền VND mất giá cao nhất, không ngân hàng nào an toàn vốn

Theo TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng VEPR, bài kiểm tra này được dựa trên  2 giả định về rủi ro bất thường trong nền kinh tế trong năm 2015, gồm: rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất và rủi ro giá chứng khoán.

Để đánh giá sức chịu đựng của các ngân hàng Việt Nam, VEPR đặt ra 2 kịch bản đối với kinh tế Việt Nam năm 2015: Thứ nhất, dựa trên các biến tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất cho vay và tỷ giá danh nghĩa VND/USD. Thứ hai, dựa trên việc quan sát các biến vĩ mô về tăng trưởng GDP ở mức thấp nhất, lạm phát, lãi suất cho vay, và độ mất giá của VND ở mức cao nhất; chỉ số VN-Index có mức giảm cao nhất.

Theo đó, nếu như không có cú sốc nào bất thường, nền kinh tế sẽ diễn biến theo kịch bản cơ sở, thì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (vốn tự có/tổng tài sản có rủi ro – (CAR) của các ngân hàng đều ở mức cao, thậm chí còn cao hơn nhiều so với hệ số an toàn tối thiếu 9%.

Tuy nhiên, nếu kịch bản thứ nhất xảy ra, kết quả chỉ có 4/13 ngân hàng có thể đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiếu theo quy định của NHNN (CAR>9%). Và nếu như kịch bản thứ hai xảy ra thì sẽ không có ngân hàng nào đáp ứng được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của NHNN.

Trong tình huống này, Ngân hàng Nhà nước sẽ phải bổ sung thêm vốn cho các ngân hàng này để tránh sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống. Chi phí tái cấp vốn cho hệ thống ngân hàng trong hai kịch bản, theo tính toán của VEPR, sẽ lần lượt khoảng 1,50% và 2,97% GDP trong năm 2015.

Cần thường xuyên kiểm tra “sức khỏe” của ngân hàng

TS Thành cũng lưu ý “2 kịch bản này được xây dựng trên cơ sở là những sự kiện có thể xảy ra, mặc dù xác suất là rất nhỏ”. Đồng thời, nghiên cứu này vẫn chưa thể thu thập được đầy đủ số liệu của tất cả các ngân hàng trong toàn bộ hệ thống, chính vì vậy kết quả chỉ phản ánh được một phần bức tranh của ngành. Việc đánh giá rủi ro tín dụng vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi không có một chuỗi số liệu đủ dài và đáng tin cậy để có thể ước tính nợ xấu trong tương lai. Các yếu tố rủi ro thanh khoản và rủi ro lan truyền vẫn chưa đưa được vào trong bài kiểm tra.

Mặc dù vậy, “kết quả của bài kiểm tra cho thấy khả năng chịu đựng kém của các ngân hàng trước các cú sốc bất lợi, khi hệ số CAR của các ngân hàng không còn duy trì được ở mức tối thiểu mà NHNN quy định” – TS Thành nhấn mạnh.

Chi phí tái cấp vốn cho hai kịch bản lần lượt là 1,50% và 2,97% GDP năm 2015

Từ thực đế đó, nhóm nghiên cứu của VEPR khuyến nghị các ngân hàng nên giữ lại lợi nhuận hàng năm nhiều hơn hoặc huy động thêm vốn chủ sở hữu từ các cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư bên ngoài. Điều này đã không thực hiện được trong những năm gần đây, đặc biệt khi chưa có phương án giải quyết nợ xấu một cách thực chất.

Nói về sự cần thiết nâng cao tính chủ động của hệ thống ngân hàng trong ứng phó rủi ro, TS Nguyễn Đức Thành cho rằng, “các ngân hàng cũng cần thường xuyên được kiểm tra sức chịu đựng, có thể tự mình thực hiện các bài kiểm tra, hoặc minh bạch hóa thông tin cho các cơ quan giám sát và các tổ chức nghiên cứu thực hiện”.

Hơn nữa, để đảm bảo hệ thống ngân hàng không phải hứng chịu những rủi ro từ nền kinh tế, cần phải tạo được một môi trường vĩ mô ổn định, tránh xảy ra những cú sốc bất ngờ. Muốn thế, các chính sách tài khóa và tiền tệ cần được thực hiện đồng bộ và có lộ trình, với những mục tiêu rõ ràng và cụ thể trong cả ngắn hạn và dài hạn./.